English
!

Архив публикаций

Тезисы

XIV-ая конференция

Исследование одного типа экзотических опционов с последействием

Аникина А.В., Рожкова С.В., Демин Н.С.1

Томский политехнический университет, факультет естественных наук и математики, кафедра Высшей математики, Россия, 634050, г.Томск, пр. Ленина 30, гл. корпус, e-mail: svrhm@rambler.ru

11Томский государственный университет, факультет прикладной математики и кибернетики, кафедра прикладной математики.Россия, 634050, г.Томск, пр. Ленина 36, гл. корпус, e-mail: svrhm@mail2000.ru

1  стр.

Рассматривается диффузионная модель финансового рынка. В начальный момент времени инвестор продает опцион, как вторичную ценную бумагу, при предъявлении которого в момент времени он обязуется выплатить сумму, равную f. Опционы с платежной функцией указанного вида относятся к классу экзотических опционов типа “Options on Extremes”. Опцион подобного вида может быть определен одновременно как опцион купли со страйковой ценой и как опцион продажи со страйковой ценой , в зависимости от того, у кого находится реализуемый базовый актив. Рассматривается общая ситуация, когда по рисковому активу производятся выплата дивидендов с коэффициентом.

Кроме того, в работе получены выражения, определяющие эволюцию во времени портфеля и капитала, которые обеспечивают выполнение платежного обязательства.

© 2004 Дизайн Лицея Информационных технологий №1533