Conference publications

Abstracts

XIV conference

Research of one type of exotic options with aftereffect

Anikina A.N., Rozhkova S.V., Dyomin N.S.¹

Tomsk polytechnic university, department of natural sciences and mathematics, 30 Lenin ave., 634050, Tomsk, Russia

¹1Tomsk state university, department of applied mathematics and cybernetics, 36 Lenin ave., 634050, Tomsk, Russia

1 pp.

Рассматривается диффузионная модель финансового рынка. В начальный момент времени инвестор продает опцион, как вторичную ценную бумагу, при предъявлении которого в момент времени он обязуется выплатить сумму, равную f. Опционы с платежной функцией указанного вида относятся к классу экзотических опционов типа “Options on Extremes”. Опцион подобного вида может быть определен одновременно как опцион купли со страйковой ценой и как опцион продажи со страйковой ценой , в зависимости от того, у кого находится реализуемый базовый актив. Рассматривается общая ситуация, когда по рисковому активу производятся выплата дивидендов с коэффициентом.

Кроме того, в работе получены выражения, определяющие эволюцию во времени портфеля и капитала, которые обеспечивают выполнение платежного обязательства.