Conference publications

Abstracts

XIV conference

Numerical method of estimation of parameters multivariate on the input linear difference equation

Katsyuba O.A., Volnykin A.N.

Samara State Academy of Ways of Communication, 18 1st Bezymyannyi alley, Samara 443066, Russia, E-mail: volnykin@samaramail.ru).

Пусть имеет место стационарная линейная динамическая система, описываемая следующим уравнением заданного порядка с дискретным временем

, (1)

где: - помеха наблюдения в выходном сигнале, - средняя дисперсия этой помехи,

- помеха наблюдения в - м входном сигнале, - ее средняя дисперсия.

В можно показать, что для получения состоятельных оценок параметров линейных разностных уравнений применим следующий критерий:

, (2)

, , , скалярное произведение,

, .

Тогда имеет место следующий алгоритм оценивания:

Шаг 1. Вычисляется оценка параметров из системы линейных уравнений:

, . (3)

Шаг 2. Вычисляется :

.

Шаг 3.Переход к шагу 1.

Утверждение: Пусть существует , которое определяется через минимальное собственное число матрицы из уравнения (3), тогда параметры линейных разностных уравнений, определяемые вышеописанным алгоритмом, являются состоятельными.