|
Архив публикацийМетод моделирования динамики показателей курсовой стоимости акций на российском фондовом рынке"Математика. Компьютер. Образование". Cб. трудов XV международной конференции. Под общей редакцией Г.Ю. Ризниченко Ижевск: Научно-издательский центр "Регулярная и хаотическая динамика", 2008. Том 1, 302 стр. Стр. 190-195. (принято к публикации) В работе проведена количественная характеризация некоторых эмпирических эффектов, сопутствующих процессу изменения курсовой стоимости акций на российском фондовом рынке. Предложена математическая модель процесса, описываемая стохастическим уравнением Фоккера-Планка с неоднородным коэффициентом диффузии. Показано, каким образом предложенная модель может быть использована для решения актуальной практической задачи краткосрочного прогноза значений курсовой стоимости акций и биржевых показателей. |
