Conference publications

Abstracts

XV conference

Некоторые вопросы расчета характеристик операционных рисков, в финансовых организациях на территории СНГ

Тёмин Л.В.

Институт Прикладной Математики им. М.В. Келдыша. Россия, 125047 г. Москва, Миусская пл. 4, E-mail: grovaks@inbox.ru

В данной работе рассматриваются количественные методы оценки операционного риска в финансовых учреждениях, и те трудности, с которыми приходится бороться при попытке работы с данными методами на территории СНГ.

Количественные методы оценки операционного риска стали активно развиваться в ведущих банках США и Европы, начиная примерно с конца 80-х годов 20 века. Они были определены на второй Базельской конференции в 2002 г. Данные методы вявляются статистическими, и соответственно требуют значительного количества накопленных данных. Кроме того, эти методы предполагают во многом «медленное» развитие экономики, и соответственно большие времена характерных изменений в ней. Эти обстоятельства делают такие методы мало применимыми на территории СНГ.

В работе рассматриваются методы позволяющие бороться как с недостатком статистического материала, так и со значительным «характерным временем» работы моделей применяемых в настоящее время на западе.

Для решения проблемы недостатка статистического материала предлагается использование информации об организациях конкурентах. Вообще говоря, в настоящее время такая информация используется, и есть даже базы событий операционного риска. В работе предлагается специальный способ использования подобного рода структур, как обучающих выборок. При этом отличие от используемых методов состоит в предпринятой попытке выделить влияние изменяющейся внешней среды на финансовую организацию от параметров самой организации. Для решения задачи уменьшения «характерного времени» модели в используется система многоуровневых индикаторов позволяющих и избавиться, или уменьшить зависимость модели от характеристик, имеющих большое характерное время.

В модели используются рекуррентные нейронные сети и их эволюционирующие системы.

В настоящее время на основании данной модели разработано прикладное ПО реализующее оценку операционных рисков. Данное ПО уже установлено в «ОАО Альянс Банк» (Казахстан, 3й банк в Казахстане по размеру активов) и «СтарБанк» (РФ).

Литература

1. Cruz M.G. Modeling, measuring and hedging operational risk – Chichester: John Wiley & Sons, Inc., 2002.

2. Hussain A. Managing operational risk in financial markets – Oxford: Butterworth-Heinemann, 2000.

• view as PDF