English
!

Доклады

О выборе структуры индекса финансовых активов с использованием ветвлений копул

Мартынова.В.М.

ФГБОУ ВО МГТУ «Станкин», кафедра Прикладной математики, Россия, 127055, г. Москва, Вадковский пер., д. 3а.

О ВЫБОРЕ СТРУКТУРЫ ИНДЕКСА ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВЕТВЛЕНИЙ КОПУЛ

Мартынова В.М.

ФГБОУ ВО МГТУ «Станкин», кафедра Прикладной математики,

Россия, 127055, г. Москва, Вадковский пер., д. 3а, Тел.: (499)-972-95-20,

Эл.почта: dafnanika@gmail.com

В работе предложен подход к моделированию многомерных структур статистиче-ских зависимостей на основе ветвлений двумерных копул, для описания индекса фи-нансовых активов, состоящего из акций российских компаний. Функции копулы явля-ются популярным методом моделирования многомерных структур, например, порт-фель ценных бумаг, оценивание кредитных рисков, расчёт корпоративных рейтингов и т.д.[1].

Вместе с тем, прямые вычисления параметров модели таких структур наталкиваются на значительный рост объёма затрачиваемых ресурсов. Для разрешения этой проблемы предложено применять ветвления копул [2,3]. На примере ряда наиболее ликвидных акций российских компаний (Роснефть, Сбербанк, Ростелеком и др.) были проведены расчёты оптимальной структуры индекса, получены оценки моделей попарных функций копул. На основании полученных результатов предложенный подход можно рекомендовать к использованию в исследованиях сложных стохастических физико-технических и природных систем.

Литература

1. Акимов В.А., Быков А.А., Щетинин Е.Ю. Введение в статистику экстремальных значений и её приложения. Проблемы анализа риска. 2011, 8(3), с. 57-61.

2. Коновалов К.А., Щетинин Е.Ю. Иерархические типы структур статистических зависимостей. Вестник РУДН. Серия: Математика, информатика, физика. 2009, 3, с. 68-71.

3. Щетинин Е.Ю., Мартынова.В.М. О моделировании пространственных структур статистической зависимости экстремальных осадков. Материалы Всероссийской конф. с межд. уч. Информационно-телекоммуникационные технологии и матема-тическое моделирование высокотехнологичных систем. М.:-РУДН, 2017, с. 363-366.

© 2004 Дизайн Лицея Информационных технологий №1533