Архив публикаций

Является ли тик элементарным прыжком в схеме случайных блужданий на фондовом рынке?

Романовский М.Ю., Видов П.В.

Компьютерные исследования и моделирование Ижевск: Научно-издательский центр "Регулярная и хаотическая динамика", 2010 (в печати). Том 2 (2). (принято к публикации)

В работе экспериментально исследовалось среднее время между элементарными прыжками доходности различных акций на российском фондовом рынке. Исходя из скейлинга плотности распределения доходностей на разных временных масштабах, удалось показать, что элементарным прыжком в модели случайных блужданий для доходностей финансовых инструментов является единичное изменение цены (тик), соответствующее совершению одной сделки с инструментом на фондовой бирже.