Архив публикаций

Влияние потребления на оптимальные стратегии страховой компании в условиях стохастической неопределенности

Журов А.Н., Шаповал А.Б.

"Математика. Компьютер. Образование". Cб. трудов XVII международной конференции. Под общей редакцией Г.Ю. Ризниченко Ижевск: Научно-издательский центр "Регулярная и хаотическая динамика", 2010 (в печати). (принято к публикации)

Цель данной работы — найти оптимальные стратегии инвестирования и потребления страховой компанией, имеющей дело со страховыми и инвестиционными рисками. Предполагается, что процесс суммарных убытков является сложным пуассоновским. Инвестиционный портфель состоит из безрискового и рискового активов. Цена рискового актива удовлетворяет геометрическому броуновскому движению. Доля капитала, инвестируемого в рисковый актив и величина текущего потребления — управляющие параметрами в данной модели. В работе аналитически установлена оптимальная стратегия инвестиций и потребления.