English
!

Архив публикаций

Моделирование экстремальных убытков неоднородного портфеля кредитных ценных бумаг

Стихова О.В.

Россия, Москва

"Математика. Компьютер. Образование". Cб. трудов XIV международной конференции. Под общей редакцией Г.Ю. Ризниченко Ижевск: Научно-издательский центр "Регулярная и хаотическая динамика", 2007. Том 1, 298 стр. Стр. 221-229.

В статье предложена новая модель портфеля кредитных ценных бумаг, позволяющая оценить экстремальные убытки от дефолта при фиксированной величине вероятности дефолта по каждой из ценных бумаг портфеля. Проведены вычислительные экспери¬менты по верификации модели на ценовых данных американских корпоративных облигаций и выполнен сравнительный анализ по¬лученных результатов с другими известными моделями.

© 2004 Дизайн Лицея Информационных технологий №1533