|
Архив публикацийСовременные методы количественного анализа структур статистической зависимости экстремальных величинРоссия, Москва, МГТУ "Станкин" В работе рассмотрен подход к количественному анализу струк¬тур статистической зависимости с использованием коэффициентов экстремальной зависимости (tail dependence coefficients). Предложенные в работе математические модели и методы позволяют количественно оценить величину риска инвестирования в акции российского фондового рынка с учетом связывающей их структуры статистической зависимости. |
