|
Архив публикацийМоделирование экстремальных убытков неоднородного портфеля кредитных ценных бумагРоссия, Москва В статье предложена новая модель портфеля кредитных ценных бумаг, позволяющая оценить экстремальные убытки от дефолта при фиксированной величине вероятности дефолта по каждой из ценных бумаг портфеля. Проведены вычислительные экспери¬менты по верификации модели на ценовых данных американских корпоративных облигаций и выполнен сравнительный анализ по¬лученных результатов с другими известными моделями. |
