!	Поздравляем хозяина конференций в Дубне Владимира Васильевича Коренькова с 70-летием и желаем ему здоровья и творческих успехов!

Архив публикаций

Труды

XIV-ая конференция

Том 1. 2. Математические методы в экономике

Распределения доходностей финансовых активов и нелинейное уравнение Фоккера–Планка–Колмогорова

Шаповалов А.В., Трифонов А.Ю., Масалова Е.А.

Россия, Томск

"Математика. Компьютер. Образование". Cб. трудов XIV международной конференции. Под общей редакцией Г.Ю. Ризниченко Ижевск: Научно-издательский центр "Регулярная и хаотическая динамика", 2007. Том 1, 298 стр. Стр. 186-193.

Нелинейное уравнение Фоккера–Планка–Колмогорова (УФПК) с переменными коэффициентами, зависящими от первого момента, используется в формализме описания распределений инкрементов цен активов на финансовых рынках. Рассмотрены аналитические методы точного и приближенного интегрирования нелинейного УФПК для частных случаев, представляющих интерес в теории финансовых временных рядов.