Архив публикаций

Некоторые вопросы статистической механики российских финансовых рынков

Бакулин А., Басова М., Гревцев А., Мамаева А., Менемшев А., Прегудин К., Степанова М., Харламов В., Шуруп А., Романовский М.

"Математика. Компьютер. Образование". Cб. трудов XI международной конференции. Под общей редакцией Г.Ю. Ризниченко Ижевск: Научно-издательский центр "Регулярная и хаотическая динамика", 2004. Том 2. Стр. 718-729.

Исследуются многоуровневые временные корреляции изменений курсов акций российских компаний – «голубых» фишек с различными фондовыми показателями: собственно изменениями курсов акций (других) российских компаний и различными международными фондовыми индексами. Прослежена зависимость динамики одноуровневых корреляций от динамики индекса Российской Торговой Системы (РТС). Предложено топологическое минимальное стягивающее дерево изменений курсов акций российских компаний.

Разноуровневые корреляции демонстрируют переход от двухдневных достоверных корреляций между изменениями курсов акций российских компаний и международными отраслевыми индексами MSCI - Morgan Stanley Capital International (MSCI) к однодневным при повышении уровня отраслевых индексов.

Промоделирована динамика распределения денег в двухвалютной экономике. При значительной разнице времени оборота валют между экономическими субъектами изначальная несимметричность распределения денег приводит к временной «консервации» этого распределения. При этом распределение высокооборачиваемой валюты становится гауссовым, что характерно для развитых экономик, а медленно оборачиваемая валюта остается в основном у изначально располагавших ею субъектов экономики.