|
Архив публикацийДоходность активов российского фондового рынка: автокорреляции и распределения"Математика. Компьютер. Образование". Cб. трудов XV международной конференции. Под общей редакцией Г.Ю. Ризниченко Ижевск: Научно-издательский центр "Регулярная и хаотическая динамика", 2008. Том 1, 302 стр. Стр. 196-201. (принято к публикации) Экспериментально исследовались автокорреляции и распределения доходностей акций и фондовых индексов на российском фондовом рынке. Продемонстрировано, что автокорреляции и распределения доходностей российских активов близки к соответствующим показателям мировых активов |