|
Архив публикацийПопуляционная модель инвестиционного портфеляВ настоящей работе предложена популяционная модель инвестиционного портфеля активов с плотностно - зависимой конкуренцией. Для безрисковых активов предложены уравнения динамики долей активов в фазовом пространстве информационных переменных. Показано, что доли активов в портфеле меняются таким образом, чтобы изменение информации в процессе эволюции было минимальным. Найдено решение уравнения Колмогорова для функции распределения долей в портфеле в предположении о логнормальном поведении соответствующих стохастических процессов рынка капитала. |
