English
!

Архив публикаций

Тезисы

XX-ая конференция

Анализ динамики стохастической модели «инвестиции-сбережения»

Рязанова Т.В., Ряшко Л.Б.

620083, Екатеринбург, пр. Ленина, 51, Институт математики и компьютерных наук, каф. Математической физики

1  стр. (принято к публикации)

Последние годы при изучении неравновесных явлений были обнаружены эффекты организующего воздействия шума, такие как индуцированные шумам переходы (noise-induced transition). Подобные явления сегодня наблюдаются в различных областях знаний, в том числе в экономической науке.

Представляемая работа посвящена исследованию стохастической модели Калдора, описывающей динамику генерации бизнес-циклов в терминах функций «инвестиции-сбережения».

В работе проведен полный анализ и получены параметрические зоны устойчивости равновесия и существования предельного цикла для детерминированной модели.

Функция стохастической чувствительности, предложенная на работе является естественной вероятностной мерой, характеризующей реакцию стохастического аттрактора на малые вносимые возмущения. В работе возможности этого аппарата были использованы при исследовании стохастических аттракторов модели экономических циклов «инвестиции-сбережения». Проведено сравнительное исследование воздействия на систему аддитивных и параметрических шумов. Показано, что влияние параметрического шума приводит к появлению нового режима, невозможного для детерминированной системы. Описание этого явления представлено в качественном изменении формы графика стационарной плотности, отражающим переход от одного пика плотности к двум.



© 2004 Дизайн Лицея Информационных технологий №1533