Архив публикаций

Тезисы

XVII-ая конференция

квантильное хеджирование опционов продажи на диффузионном (B,S) -рынке

Данилюк Е.Ю., Демин Н.С., Рожкова С.В.

rozhkova@tpu.ru

В данной работе приводится решение задачи квантильного хеджирования для опционов продажи, основанных на экстремальных значениях цены базисного актива при наличии выплаты по рисковым и безрисковым активам дивидендов. Получены формулы, определяющие стоимости опционов, а также эволюцию во времени капиталов и портфелей.

• открыть в PDF формате