|
Архив публикацийТезисыXVII-ая конференцияМодель макроэкономической динамикиРоссийский государственный социальный университет, Россия, г. Москва, ул. В.Пика, д. 4, E-mail: s@malkov.org 1 стр. (принято к публикации)Целью работы является совершенствование математического описания экономических циклов. Рассматривается модель экономической динамики, в явном виде учитывающая роль кредитно-финансовой сферы и потребительского спроса: dI/dt = - κ(I - b•(dC/dt + dCа/dt) - g•Y), (1) dK/dt = I – µ•K, (2) dY/dt = -λ(Y – A•Kα•Lβ)), (3) Y = C + I, (4) где I - инвестиции; Y - выпуск; K - основной капитал; L - труд; C - индуцированный спрос; Cа - автономный спрос; κ и λ - коэффициенты запаздывания; b - коэффициент реакции инвестиций на изменение спроса, учитывающий особенности финансовой системы; µ - коэффициент выбытия капитала (амортизация); g - коэффициент склонности к инвестированию; A, α, β - постоянные коэффициенты. Уравнение (1) отражает запаздывание инвестиций в основной капитал от изменения спроса. Уравнение (2) описывает изменение основного капитала. Уравнение (3) отражает запаздывание выпуска от изменения основного капитала. Уравнение (4) описывает связь между выпуском, потреблением и инвестициями. С помощью данной системы исследовались условия возникновения экономических циклов. Типичные графики приведены на рисунке 1.
Рисунок 1 – Компьютерное моделирование циклической экономической динамики
Показано, что модель достаточно адекватно описывает макроэкономическую динамику и может быть использована для прикладных экономических исследований. Работа поддержана РФФИ (проект №08-06-00319). |
