|
Архив публикацийТезисыXVII-ая конференцияМоделирование эффектов долговременной памяти на основе дробно-интегрированных процессовМосковский Государственный Технологический Университет СТАНКИН, Россия, 127994, г. Москва, Вадковский пер. 3а, Тел: (499) 973-30-76, Факс: (499) 973-3071. E-mail: margalka@narod.ru 1 стр. (принято к публикации)В работе исследованы эффекты долговременной памяти и самоподобия, характерные для временных рядов широкого круга областей, таких как финансы, телекоммуникации и др. Рассмотрены проблемы моделирования таких рядов и оценивания их параметров. В работе проведен всесторонний анализ существующих подходов к решению этих проблем. В частности, для моделирования процессов с долговременной памятью применен подход Хоскинга с использованием модели ARFIMA (авторегрессионный дробно-интегрированный процесс скользящего среднего). Проведены вычислительные эксперименты по применению данного подхода к анализу временных рядов показателей курсовой стоимости валют международного рынка FOREX и получены количественные оценки параметров различных спецификаций модели ARFIMA. Показано, что процессы с долговременной памятью в большинстве случаев могут быть вполне охарактеризованы моделями ARFIMA с области значений параметра дробного интегрирования 0 |
