Архив публикаций

Тезисы

XVII-ая конференция

Моделирование динамики многомерных статистических структур на основе иерархий копул

Коновалов К.А.

Россия, 127055, Москва, Вадковский пер., д. 3а

В работе предложен поход к моделированию многомерных структур статистических зависимостей на основе иерархий двумерных условных копул, пригодный для гибкого описания сильно различных попарных связей многомерных случайных величин. Разработаны численные алгоритмы симуляции статистических зависимостей и оценивания параметров копул, входящих в иерархии. Показано, что модель на основе канонического каскада имеет преимущество при оценивании VaR (value at risk) и ES (expected shortfall) по сравнению с эллиптическими моделями на основе многомерных нормальной и копулы Стьюдента, недооценивающих указанные величины.

Рассматривая переход к динамике портфельных показателей, мы предложили использовать модель с переключающимися режимами, в которой динамика статистической связи, описываемая канонической иерархией копул, отделена от динамики частных распределений.

• открыть в PDF формате