|
Архив публикацийТезисыXVII-ая конференцияМодель расчета безрисковой процентной ставкиТомский политехнический университет, кафедра ВММФ ЕНМФ, Россия, 634050, г. Томск, пр. Ленина, д. 30, Тел.: (83822) 418913, E-mail: olegkol@tpu.ru 1 стр. (принято к публикации)В нашей работе предложена методология расчета стохастической безрисковой процентной ставки по неприятиям риска различных финансовых инструментов с одинаковым базовым активом. Доказаны теоремы и показана адекватность построенной модели. Проведены расчеты безрисковой ставки инвестиций в наиболее капиталоемкие компании России, такие как Лукойл, ВТБ, ГМК Норильский Никель и Сбербанк. При этом рассмотрены внутридневные пятиминутные цены закрытия их акций и котировки июньских фьючерсов за период с 11 марта по 11 июня 2009 года (всего до 5650 котировок). |
