|
Архив публикацийТезисыXVI-ая конференцияНепрямая оценка параметров альфа-устройчивых распределений и процессовРоссия, 127055, Москва, Вадковский пер., д. 3а 1 стр. (принято к публикации)Cемейство альфаустойчивых распределений представляет собой обобщение класса нормальных распределений, допускающее асимметрию и тяжелохвостость. Практическая полезность в их использовании вытекает из обощенного варианта центральной предельной теоремы, в которой условие конечной дисперсии заменено более слабым предположением о регулярной вариации хвостов. Прямая оценка параметров альфаустойчивых распределений имеет известную трудность. В данной работе предложен непрямой метод оценки с использованием скошенного распределения Стьюдента. Полученный алгоритм верифицирован на симулированных данных и применен к оценке параметров временных рядов приращений курсовой стоимости валют, фондовых индексов. Показана возможность использования метода при моделировании шумов в коммуникационных системах. |
