|
Архив публикацийТезисыXVI-ая конференцияОпционы Европейского типа в диффузионной модели (B,S)-финансового рынка на основе экстремальных значений цены базисного активаТомский государственный университет, факультет прикладной математики и кибернетики, кафедра прикладной математики, Россия, 634050, г. Томск, пр. Ленина 36, Тел.: (3822)-529-599, e-mail: svrhm@rambler.ru 1Томский политехнический университет, факультет естественных наук и математики, кафедра высшей математики, Россия, 634050, г. Томск, пр. Ленина 30, Тел.: (3822)-563-350, e-mail: rozhkova@tpu.ru
В данной работе приводится решение задачи оптимального хеджирования для опционов купли и продажи, основанных на экстремальных значениях цены базисного актива при наличии выплаты по рисковым и безрисковым активам дивидендов. Получены формулы, определяющие стоимости опционов, а также эволюцию во времени капиталов и портфелей. |
