|
Архив публикацийТезисыXVI-ая конференцияэконометрическая модель ARMAX с экзогенными переменнымиРоссия, г. Москва, Вадковский пер. д. 3А 1 стр. (принято к публикации)В задачах моделирования и прогноза временных рядов одним из основных общепринятых является подход Бокса-Дженкинса ARIMA, который предполагает стационарность этих рядов. Многие временные ряды могут быть приведены к стационарному после операций выделения тренда, сезонной компоненты или дифференцирования, представляющие собой отдельные научные проблемы. Как правило, неудачи применения данного подхода к данным с выделенным трендом и сезонной компонентой объясняются влиянием внешних факторов, которое не учитывает модель ARIMA. Для решения этой проблемы нами предложено применять подход ARMAX, в котором кроме эндогенной переменной включены также экзогенные переменные, необходимые для описания внешнего воздействия на наблюдаемый процесс. Нами реализован вычислительный алгоритм подбора параметров модели ARMAX и с использованием реальных данных проведен вычислительный эксперимент, сравнительный анализ который показал большую эффективность подхода ARMAX. |
