Русский
!

Presentations

Modeling spoty prices for electricity with using markov processes of switching modes

Kulkova E.Yu., Lukicheva A.S.

MSUT "Stankin"

Разработка моделей временных рядов спотовых цен вызвана ее практической важностью для оптимизации стратегии управления и хеджирования рисков реально функционирующих производственных систем как производителями электроэнергии, так и ее потребителями. Методы прогноза на сутки вперед востребованы участниками рынка, имеющими возможность гибко изменять свои объемы на сутки вперед, а также участниками, желавшими извлечь максимальную выгоду из краткосрочных спекулятивных рыночных действий.

Проблемы их моделирования связаны с большим количеством факторов, имеющих влияние на них: объемы производства и потребления в регионе рассмотрения цены, график ремонтов генерирующего и сетевого оборудования, погодные условия, выбор состава генерирующего оборудования, ценовые стратегии участников и т. п. Поэтому, если строить динамическую модель для описания такой связи, она будет многопараметрической, эти параметры будут определяться только эмпирически, а законы их изменения во времени останутся неизвестными. Например, совместная генерация тепловой и электрической энергии на ТЭЦ отчасти зависит от температуры воздуха — в том смысле, что прогноз погоды на сутки вперед определяет, в соответствии с нормативными требованиями для определенного сезона, количество сжигаемого топлива и режим работы турбин. Но сам прогноз погоды может, во-первых, не совпасть с действительностью, и во-вторых, между температурой воздуха и спросом на электроэнергию нет прямых физических или экономических связей. Вследствие этого модели со многими параметрами, как правило, не являются особенно точными для того, чтобы получать на их основе прогнозы, имеющие практическую важность. Большая часть влияющих на систему факторов недоступна участнику рынка, поэтому моделирование без использования факторов и только на основе статистических данных является первым и, возможно, единственным научным методом.

В настоящей работе исследованы спотовые цены австрийского рынка EXAA как одного из стабильных европейских рынков электроэнергии. Анализировались два различных периода ценовых значений: 1) 01.01.2001-31.12.2005 г.г. и 2) 01.01.2006-01.01.17 г.г. Для них были получены оценки параметров модели и смоделированы траектории процесса спотовых цен для различных моделей базового режима и распределений выбросов. Показано, что диффузионные модели гетероскедастичности в базовом режиме и распределения Парето в режиме выбросов описывают исследуемые процессы наилучшим образом.

Литература

1. Щетинин Е.Ю. Методы моделирования и прогнозирования спотовых цен на электроэнергию. Финансовая аналитика: проблемы и решения. 11(11) – 2008. М.: Финансы и кредит, 2008, с.56-73.

2. Щетинин Е.Ю., Каплунов С.В., Марков П.Н., Моделирование спотовых цен на электроэнергию с использованием марковских процессов переключения режимов, Вестник РУДН. Серия Математика. Информатика. Физика, 3, 2012, с. 34-39.

3. Щетинин Е. Ю., Любин П. Г. Робастный алгоритм построения сглаживающих сплайнов, Научное обозрение, 1,2015, c.86-95.

© 2004 Designed by Lyceum of Informational Technologies №1533