Русский
!

Conference publications

Abstracts

XXIII conference

Структурные и временные аспекты в эконометрических моделях

Кошкин Ю.Л., Оглезнева О.В.

Вятский государственный университет, ф-т экономики и менеджмента, кафедра ММЭ, Россия, 610000, г. Киров, ул. Московская, д.36, e-mail: koshyuri@gmail.com, olya_oglezneva@mail.ru

1 pp. (accepted)

Группы статистических данных объединяют в экономико-математических моделях по прикладному смыслу именем переменной для группы. Возможны модели, отражающие только структурное взаимодействие переменных (например, модели так называемых пространственных данных), где динамика переменных может и не учитываться. В эконометрических моделях переменные могут отражать данные, упорядоченные по какому-нибудь фактору (например, во времени в виде временных рядов).

Пусть значения наблюдаемых переменных связаны и структурно, и во времени. Интуитивно кажется, что можно учесть в модели и то и другое взаимодействие. При этом имеющиеся данные приобретают как бы «объёмность». С другой стороны, могут быть возражения: для того, чтобы получить прогнозы, учитывающие структурные взаимосвязи между переменными, нужно предварительно получить прогнозы факторов по временным рядам (ВР), а потому на погрешности прогнозирования в итоге повлияют и погрешности, связанные с учётом структурных связей, и погрешности предварительных прогнозов факторных переменных по ВР. В данном исследовании оказалось, что существует проблема выбора способа прогнозирования (например, в целях улучшения качества прогнозов), рассмотрены варианты, когда выбор способа не однозначен, а также рекомендации по выбору способа для некоторых случаев.



© 2004 Designed by Lyceum of Informational Technologies №1533