|
Conference publicationsAbstractsXVIII conferenceПрогнозирование величины и динамики волатильности как способ хеджирования финансовых рисков с использованием опционных стратегийРоссия, 394088, г. Воронеж, ул. Вл. Невского, д. 7, кв. 233, тел. 8-904-2144365 1 pp. (accepted)Прогнозирование волатильности является одним из способов хеджирования финансовых рисков путем осуществления операций с ценными бумагами, например, с использованием опционов. В работе рассмотрены различные модели прогнозирования волатильности и предложен метод нахождения параметров моделей, позволяющий спрогнозировать не только величину волатильности, но и её тенденцию (рост или спад) для построения эффективных опционных стратегий. |
