|
Conference publicationsAbstractsXXVI conferenceМоделирование динамики цены биткойна и появление финансовых пузырейФГБОУ ВО МГТУ «Станкин», кафедра Прикладной математики,Россия, 127055, г. Москва, Вадковский пер., д.3а, Тел: (499)-972-95-20,Эл. почта: Dafna-nika@rambler.ru 1 pp. (accepted)В работе предложены два подхода к моделированию динамики цены биткоина. Произведен эконометрический анализ на основе кросс-секционных данных регрессионных моделей [1], а также эконометрический анализ на основе одномерных и многомерных моделей временных рядов [2]. В результате исследования было подтверждено, что биткойн высоко спекулятивная и волатильная криптовалюта, динамика цены которой в основном связана со спросом и предложением. В ходе моделирования исследовались возможности появления финансовых «пузырей» и взрывоопасного поведения в ценах на биткоин. За основу был взят подход логопериодических колебаний и степенного роста. Полученные результаты сравнены с результатами тестов, проведенных другими исследователями.
Литература 1. Hayes A.S. Cryptocurrency value formation: An empirical analysis leading to a cost of production model for valuing bitcoin. // Telematics and Informatics, год 2015, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2648366. 2. Kristoufek L. Bitcoin meets Google Trends and Wikipedia:Qantifying the relationship between phenomena of th Internet era.//Scintific reports,3,Article number 3415.
|
