Conference publications

Abstracts

XXV conference

Windows application for visualization, modeling, and estimates the statistical significance of trends in stock exchange quotations

Mitrofanov D.A., Meshcheryakov V.V.

ГБПОУ Колледж «Царицыно» Россия, 115563, Москва, ул. Генерала Белова 6, Тел.: 8(495)393-89-58

Разработано Windows-приложение с графическим интерфейсом пользователя для визуализации, моделирования и регрессионных оценок статистической значимости тенденций в изменениях биржевых котировок валют, ценных бумаг, драгоценных металлов и другое.

Для построения регрессионных моделей использованы линейный метод наименьших квадратов и стандартная схема оценок p-value в проверках гипотез о значимости коэффициентов регрессии и непротиворечивости регрессионной модели опытным данными по заданному уровню значимости [1].

Графический интерфейс приложения обеспечивает

- ввод величины уровня значимости, вектора дизайна торгов и соответствующих котировок,

- вывод значений регрессии и остатков, величин коэффициентов регрессии и значения p-value,

- моделирование случайных котировок и симуляцию торгов для обучения и тестирования приложения.

Разработанное приложение может быть использовано для осуществления реальных биржевых сделок, а также в учебных целях для освоения метода наименьших квадратов и методов проверки статистических гипотез о значимости коэффициентов регрессии и непротиворечивости регрессионных моделей опытным данным по дисциплине «Теория вероятностей и математическая статистика».

Windows-приложение разработано на языке C# [2] с использованием событийно-ориентированного интерфейса программирования приложений на платформе Microsoft .NET Framework [3].

1. Cumming, G. Understanding, teaching, and using $p$-values. International Statistical Institute, 2010.

2. Шилд Герберт, C\# 4.0 Полное руководство. М.: Издательский дом «Вильямс», 2011.

3. https://docs.microsoft.com/ru-ru/visualstudio.

• view as PDF (in Russian) (PDF)