Русский
!

Conference publications

Abstracts

XXI conference

About the correctness of the interpretation of measurements of utility. Preliminary analysis

Harin A.

Современная гуманитарная академия, Россия, 109029, Москва, ул. Нижегородская, д. 32, (495)944-56-49, aaharin@yandex.ru

1 pp. (accepted)

В [1] поставлен вопрос, который может стать фундаментальным для теории перспектив: действительно ли (как общепринято) для функции Прелека (probability weighting) имеет место равенство единице при p=1? В [2] доказана теорема, из которой следует неравенство при ненулевом разбросе данных.

В докладе рассматриваются представленные в литературе экспериментальные данные. Предварительный анализ данных для выигрышей при p~1 показывает:

1) При изучении American Economic Review, Journal of Economic Literature, Journal of Economic Perspectives за 2001-2013 гг. не обнаружено ни одного строгого экспериментального доказательства общепринятого ответа для данных условий.

2) Ряд данных (см., напр., [3]-[6]) получен тогда, когда вероятностное стимулирование (в т.ч., через механизм БДМ) опрашиваемых субъектов применялось не только к вероятностным, но и к достоверным исходам. Следовательно, нельзя исключить возможности того, что достоверные исходы могли восприниматься опрашиваемыми субъектами как вероятностные.

Т.о., предварительный анализ достоверности общепринятого значения функции Прелека доказал, что необходимы, по меньшей мере, дальнейший анализ литературы и тщательная проверка корректности интерпретации имеющихся экспериментальных данных. Показана возможная причина некорректности.

Литература

1. Aczél J. Luce R. A behavioral condition for Prelec’s weighting function on the positive line without assuming W(1)=1 // Journal of Mathematical Psychology том 51, номер 2, 2007. Стр. 126–9.

2. Харин А. Data dispersion in economics (II) – Inevitability and Consequences of Restrictions // Review of Economics & Finance, том 2, номер 4, 2012. Стр. 24-36,

3. Cappelen A., Konow J., Sørensen E., Tungodden B. Just Luck: An Experimental Study of Risk-Taking and Fairness // American Economic Review, том 103, номер 4, 2013. Стр. 1398-1413.

4. Andreoni J., Sprenger C. Risk Preferences Are Not Time Preferences // American Economic Review том 102, номер 7, 2012. Стр. 3357-76.

5. Ifcher J., Zarghamee H. Happiness and Time Preference: The Effect of Positive Affect in a Random-Assignment Experiment // American Economic Review, том 101, номер 7, 2011. Стр. 3109-29.

6. Gaudecker, H., Soest A., Wengstrom E. Heterogeneity in Risky Choice Behavior in a Broad Population // American Economic Review том 101, номер 2, 2011. Стр. 664-94.



© 2004 Designed by Lyceum of Informational Technologies №1533