Conference publications

Abstracts

XIII conference

Моделирование взаимодействия факторов, влияющих на прибыльность российских коммерческих банков

Никишин К. Н.

Россия, 119992, ГСП-2, Москва, Ленинские горы, МГУ им. М. В. Ломоносова, 2-й учебный корпус, каф. Математических Методов Анализа Экономики

Прибыль банка — важный источник пополнения его капитала. Взаимодействие различных составляющих его доходов и расходов может быть описано при помощи экономико-математических моделей. Моделирование базировалось на статистических данных, характеризующих доходы, расходы, а также структуру операций 200 крупнейших российских банков за 2000-2004 гг.

Для анализа характера взаимодействия показателей прибыльности была выбрана функция прибыли в транслогарифмической форме:

(1)

где — величина прибыли; , — цены привлекаемых ресурсов и размещаемых средств; , ; , — коэффициенты для оценивания.

При моделировании были использованы 6 факторов: доходность размещения ресурсов для банка, доходность операций с ценными бумагами, результативность операций с иностранной валютой, результативность операций по резервированию средств под возможные потери по ссудам и другим вложениям, стоимость привлечения ресурсов, величина операционных издержек.

Полученные оценки позволили сделать вывод о том, что в последние годы на предложение кредитов экономике влияли все рассмотренные факторы. Готовность банка инвестировать в ценные бумаги, приносящие доход, оказалась мало связанной со стоимостью привлечения ресурсов. Подтвердилась гипотеза о взаимосвязи операций по резервированию только с результативностью кредитования экономики и доходностями на фондовом рынке (для минимизации риска потерь). Выяснилось, что на спрос на кредитные ресурсы не оказывает значимого влияния доходность фондового рынка и успешность формирования резервов.

Расчёт эластичностей замещения показал, что спрос и предложение банковских услуг оказались неэластичными по большинству факторов. На практике может быть полезным сделанный вывод, что на объём операций с ценными бумагами трудно повлиять, регулируя в небольших объёмах стоимость привлечения средств от населения и предприятий. Расчёт наглядно продемонстрировал увеличение резервирования при росте интенсивности кредитования и наоборот снижение склонности к выдаче кредитов при удорожании резервов. Кроме того, полученные результаты показали, что среди рассмотренных показателей отсутствуют рычаги, при помощи которых государственные органы могут значительным образом повлиять на те или иные операции банка.